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东财23秋《金融风险管理X》单元作业一[标准答案]

时间：2023-10-06  作者:在线  来源：互联网  点击： 次  

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东财23秋《金融风险管理X》单元作业一[标准答案] 试卷总分:100 得分:100 一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分) 1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。 A.以无风险利率贷出部分资金，

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东财23秋《金融风险管理X》单元作业一[标准答案]
试卷总分:100  得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分)
1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。
A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的资产组合
 
2.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。
A.个别风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
 
3.一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。
A.5%
B.8%
C.10%
D.40%
 
4.设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.0.06
 
5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是
A.5500美元
B.7500美元
C.25000美元
D.3000美元
 
6.下面（ ）不属于非系统性风险范畴。
A.经营风险
B.违约风险
C.财务风险
D.流动性风险
 
7.其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。
A.下降
B.保持不变
C.要么上升，要么下降
D.上升
 
8.一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。
A.0.072
B.0.094
C.0.103
D.以上都不对
 
9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。
A.0.06
B.0.0833
C.0.09
D.0.45
 
10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。
A.0.67
B.0.75
C.1.3
D.1.69
 
11.多个风险资产的有效边界是（ ）。
A.在最小方差资产组合之上的投资机会
B.代表最高收益/方差比的投资机会
C.具有最小标准差的投资机会
D.A和B都对
 
12.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。
A.投资政府债券
B.购买企业债券
C.购买股票
D.投资开发项目
 
13.某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。
A.0.1145
B.0.12
C.0.1255
D.37，35%
 
14.证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。
A.0.038
B.0.07
C.0.018
D.0.013
 
15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元
A.9700
B.8800
C.9640
D.10300
 
16.考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。
A.0.07
B.0.08
C.0.092
D.0.132
 
17.利息是（ ）的价格。
A.货币资本
B.借贷资本
C.外来资本
D.银行贷款
 
18.关于资本市场线，（ ）说法不正确。
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫作证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
 
19.零贝塔证券的预期收益率是（ ）。
A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率
 
20.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。
A.买入X，因为它被高估了
B.卖空X，因为它被高估了
C.卖空X，因为它被低估了
D.买入X，因为它被低估了

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